- 2001: Volumen 10, No. 3 Usando los promedios móviles para el comercio diario En los últimos años, los comerciantes se han vuelto más conscientes de las tremendas oportunidades de beneficios que pueden ofrecer los promedios móviles. Los promedios móviles para adaptarse a muchos propósitos comerciales diferentes se pueden construir rápidamente con el software cartográfico sofisticado de hoy y muchas cartas con promedios móviles están disponibles gratis en Internet. Las oportunidades para hacer dinero mediante el uso de un sistema de media móvil de comercio son aparentemente ilimitadas para el comerciante que sabe cómo usarlos correctamente. Con ese fin, recientemente escribí un libro titulado Moving Averages Simplified (libros de mercado) que explica todo lo que un comerciante necesita saber para mejorar su sistema de comercio mediante el uso de promedios móviles. La mayoría de los comerciantes son conscientes de los promedios móviles, pero muchos no entienden plenamente la función que sirven. Los promedios móviles son una expresión filtrada de los ciclos de tiempo que gobiernan las fluctuaciones de precios en todas las acciones y materias primas activamente negociadas. Cuando un comerciante encuentra el marco de tiempo adecuado para utilizar para el stock o la mercancía que está negociando, sus operaciones ganadoras están garantizados para aumentar (suponiendo que él dispara el gatillo y ejecuta el comercio cuando la media móvil le dice a). El énfasis debe estar en encontrar el movimiento temporal adecuado para lo que está negociando. Como mencionamos anteriormente, los promedios móviles son esencialmente expresiones de los ciclos dominantes que rigen los movimientos de precios. Los ciclos son el factor dominante de control en cualquier mercado y son básicamente medidas del factor de control final de la existencia humana cotidiana: el tiempo. La mejor expresión del tiempo se puede encontrar en el reloj de la pared, que tiene una cara circular (haciendo hincapié en su significado cíclico, ya que el ciclo de palabras significa círculo) y está compuesto de 12 unidades, o horas, que requieren dos revoluciones completas en Para formar un día. Cada hora se compone de 60 minutos, que pueden ser segmentados en dos intervalos de 30 minutos. Los teóricos del ciclo suelen discutir el concepto del ciclo en términos crípticos muy por encima de la comprensión de la mayoría de la gente. Pero todo lo que realmente se reduce a es la realización de que un ciclo es una repetición en el tiempo, y la mejor expresión de esto se encuentra en el reloj. Si bien una discusión completa de ciclos de tiempo (también conocido como ciclos de mercado) está más allá del alcance de este artículo, basta con decir que la serie temporal cíclica completa, o escala de ciclo, para todas las acciones activamente negociadas y materias primas, Sigue: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Observe cómo cada uno de estos números encaja perfectamente dentro de los marcos de tiempo dominantes que componen el reloj. De estos números, 2 y 4 son los menos importantes (sirviendo principalmente como multiplicadores para los otros números) y 10, 20, 30 y 60 son los más importantes (para propósitos comerciales). Es la interacción entre los ciclos de 12 y 24 periodos lo que es más importante para fines comerciales, incluyendo el nivel de negociación diaria. Los comerciantes de acciones que deseen aplicar los promedios móviles para el día a día de comercio debe experimentar con marcos temporales MA, tales como intervalos de tiempo de 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos. Algunos de mis lectores han tenido bastante éxito en tomar los principios que han aprendido en Moving Averages Simplified y aplicarlo a los gráficos de muy corto plazo. Por ejemplo, un lector escribió para informarme de su éxito usando una serie triple-crossover de promedios móviles compuestos por los promedios móviles de 6 minutos, 12 minutos y 20 minutos. Esta es una serie ligeramente más sofisticada de promedios móviles que yo aconsejaría, sin embargo, como prefiero seguir con una simple serie de doble crossover MA (menos son las variables, más probable es que encuentres éxito). Recuerde, es la interacción entre los números 12 y 20 que demuestran ser los más significativos, así que recomiendo usar los promedios móviles de 12 minutos y 24 minutos y observar la interacción entre los dos para generar señales comerciales. Por ejemplo, tenga en cuenta el ejemplo de gráfico proporcionado aquí de IBM. Este gráfico de cinco días muestra los cambios en los precios de IBM a intervalos de 15 minutos a lo largo de cinco días. Hemos elegido utilizar un promedio móvil simple de 12 minutos (SMA) y un SMA de 24 minutos para generar nuestras señales comerciales. Utilizando este sistema, un comerciante en los últimos días podría haber aprovechado siguiendo las tendencias a corto plazo como se pone de relieve por las señales de media móvil. En este caso, el comerciante habría comprado el martes cuando la SMA más corta de 12 minutos cruzó por encima de la SMA de 24 minutos, y habría vendido o vendido en corto cuando la 24-SMA cruzó por debajo de la 12-SMA poco más el miércoles cerca del mediodía. La próxima señal de compra no llegó hasta el viernes cerca del nivel de alrededor de las 11:00 a. m. Lunes su beneficio comercial había crecido casi por acción y todavía habría sido largo ya que el sistema de crossover promedio móvil aún no había generado una señal de venta. Este método funciona especialmente bien en acciones que se negocian muy activamente, como IBM. Otra consideración importante es que tanto las medias móviles en la serie de doble crossover deberían estar subiendo cuando se da una señal de crossover de compra y deberían estar disminuyendo cuando se da la señal de cruce de venta. Esto proporciona la confirmación de que el momento y el ciclo de tiempo ha cambiado en la acción que está negociando y que es razonablemente seguro ejecutar un comercio en la dirección proporcionada por las medias móviles. Además, dado que cada acción o mercancía tiene su propio ritmo cíclico peculiar, puede que tenga que experimentar aflojando o ajustando los plazos medios móviles de la serie que decida usar. Por ejemplo, en las acciones de General Motors (GM), encuentro que una serie de media móvil de 12 minutos y 20 minutos funciona mejor, mientras que para IBM la serie MA de 12 minutos y 24 minutos funciona mejor. Utilice su propio juicio después de haber experimentado cuidadosamente. En conclusión, los sistemas de comercio que incorporan los promedios móviles ofrecen a comerciante de hoy con magnífico potencial de ganancia mientras que al mismo tiempo que disminuye grandemente el riesgo de la pérdida y que aumenta la probabilidad para el éxito. Úselos sólo después de experimentar cuidadosamente y encontrar los promedios móviles que mejor se adapte al marco de tiempo y activo que está negociando. Clif Droke es el editor de istockforecast y ha escrito numerosos libros sobre el mercado técnico, incluyendo cuatro libros en la serie Simplified para libros de mercado (Moving Averages Simplified, Análisis Técnico Simplificado, Elliott Wave Simplified y el próximo Gann Simplified). Puede ser alcanzado en cdroke9819aol. CRB TRADER es publicado cada dos meses por Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2do piso, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción de cualquier manera, sin consentimiento. CRB cree que la información contenida en los artículos que aparecen en CRB TRADER es fiable y se hace todo lo posible para asegurar la exactitud. Publisher niega la responsabilidad de los hechos y las opiniones contenidas aquí. Promedios de la mudanza: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta de media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversionistas pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de una media móvil y por lo menos 10 por encima de la media antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un precio moverse más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una reversión hacia el promedio del centro. Los promedios móviles perfectos para el día de comercio (AAPL) Los comerciantes del día necesitan una retroalimentación continua sobre la acción de precios a corto plazo para hacer un rayo rápido Comprar y vender decisiones. Las barras intradía envueltas en múltiples promedios móviles sirven a este propósito, lo que permite un análisis rápido que pone de relieve los riesgos actuales, así como las entradas y salidas más ventajosas. Estos promedios funcionan como filtros macro, así, diciendo al comerciante observador los mejores momentos para permanecer a un lado y esperar a condiciones más favorables. La elección de los promedios móviles adecuados añade fiabilidad a todas las estrategias de día de trabajo con base técnica. Mientras que los ajustes pobres o desalineados socavan los enfoques que de otra manera serían rentables. En la mayoría de los casos, los ajustes idénticos funcionarán en todos los marcos temporales a corto plazo. Permitiendo que el comerciante haga los ajustes necesarios a través de la longitud de las cartas solamente. Teniendo en cuenta esta uniformidad, un conjunto idéntico de medias móviles funcionará para las técnicas de escalpado, así como para la compra por la mañana y la venta por la tarde. El comerciante reacciona a diferentes períodos de tenencia usando la longitud de gráficos solo, con scalpers centrándose en gráficos de 1 minuto, mientras que los comerciantes de día tradicionales examinar gráficos de 5 minutos y 15 minutos. Este proceso incluso se extiende en las retenciones durante la noche, lo que permite a los comerciantes swing a utilizar los promedios en un gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Promedios móviles La combinación de promedios móviles simples de 5, 8 y 13 barras (SMA) ofrece un ajuste perfecto para las estrategias de negociación diaria. Estos son los ajustes de Fibonacci que soportan la prueba del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para usar los ajustes apropiadamente. Es un proceso visual, que examina las relaciones relativas entre los promedios móviles y el precio, así como las pendientes de MA que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo. Los aumentos en el ímpetu observado ofrecen oportunidades de compra para los comerciantes de día, mientras que las disminuciones señalan las salidas oportunas. Disminuciones que desencadenan movimientos cambiarios de media móvil en múltiples marcos temporales ofrecen oportunidades de venta cortas, con ventas rentables cubiertas cuando los promedios móviles comienzan a aumentar. El proceso también identifica los mercados laterales, diciendo al comerciante del día que se mantenga a un lado cuando la tendencia intradía es débil y las oportunidades son limitadas. Dos Ejemplos de Negociación Usando 5-8-13 en un Long Trade Apple (AAPL) construye un patrón de base por encima de 105 (A) en el gráfico de 5 minutos y estalla en un rally de corto plazo durante la hora del almuerzo (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan un terreno más alto mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, lo que indica un aumento del impulso del rally. Precio se mueve en la alineación alcista en la parte superior de los promedios móviles, por delante de un swing de 1.40 puntos que ofrece buenos beneficios de comercio de día. El rally se detiene después de las 12 pm. Bajando el precio a la SMA de 8 barras (S), mientras que la SMA de 5 barras retrocede y encuentra apoyo al mismo nivel (D), por delante de un empuje final de rally. Los comerciantes de día agresivos pueden obtener ganancias cuando el precio corta a través del SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplasten y vuelvan a rodar (E), lo que hicieron en la sesión de mediados de la tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas. Usando 5-8-13 en una venta corta AAPL se consolida cerca de 109 al final de una sesión (A) y las garrapatas bajan a la mañana siguiente (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan a tierra más baja mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, señalando el aumento del impulso de selloff. El precio se mueve en la alineación bajista en la parte inferior de los promedios móviles, por delante de un swing de 3 puntos que ofrece buenos beneficios de venta corta. El selloff se detiene a media mañana, elevando el precio en el SMA de 13 barras mientras que el SMA de 5 barras rebota hasta que encuentra resistencia al mismo nivel (D), antes de un empuje final de selloff. Los comerciantes de día agresivos pueden tomar ganancias de venta a corto mientras el precio se eleva por encima de la SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplanen y se vuelvan más altos (E), lo que hicieron a media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas de venta corta. Signals to Stand Aside Las interrelaciones entre el precio y los promedios móviles también señalan períodos de costos de oportunidad adversos cuando se debe preservar el capital especulativo. Los mercados sin tendencia y los periodos de alta volatilidad obligarán a los SMAs de 5, 8 y 13 barras en los whipsaws a gran escala. Con orientación horizontal y crossovers frecuentes diciendo comerciantes observantes para sentarse en sus manos. Las gamas comerciales se expanden en mercados volátiles y se contraen en mercados sin tendencia. En ambos casos, los promedios móviles mostrarán características similares que aconsejan precaución con posiciones de día de negociación. Estos atributos defensivos deben ser comprometidos con la memoria y utilizados como un filtro primordial para las estrategias a corto plazo porque tienen un impacto excesivo en la declaración de ganancias y pérdidas. AAPL se menea y se teje a través de una sesión de la tarde en un patrón agitado y volátil, con el precio de azotar hacia adelante y hacia atrás en un rango de 1 punto. SMAs de 5, 8 y 13 barras muestra hileras paralelas similares, con cruces múltiples, pero poca alineación entre promedios móviles. Estos altos niveles de ruido advierten al comerciante observador de día para sacar las apuestas y pasar a otra seguridad. Las medias móviles simples de 5, 8 y 13 barras de la línea de fondo ofrecen insumos perfectos para los comerciantes de día que buscan ganancias rápidas en los lados largos y cortos. Los promedios móviles también funcionan bien como filtros, diciendo a los jugadores de mercado de rápido dedo cuando el riesgo es demasiado alto para las entradas intradía. (Véase también: Ajuste de las estrategias para mover pendientes medias.)
No comments:
Post a Comment