El Modelo Financiero Black-Scholes

El Modelo Financiero Black-Scholes

Lo que todo comerciante debe saber sobre los padres fundadores de las opciones binarias

La importante fórmula económica de Black-Scholes para discernir el valor o precio de las opciones de commodities a medida que se mueven a través del mercado fue definida y establecida por primera vez por Fischer Black y Myron Scholes en la década de 1970. En los 40 años o más que han pasado desde su creación, esto se ha convertido en el principal principio de valoraciones de precios para muchos inversionistas y sectores en el mundo financiero y ha sido ampliamente adoptado por muchas personas que comercian con opciones. Particularmente opciones binarias.

La valoración de Black-Scholes se ha acreditado con ayudar a lanzar el rápido crecimiento en el comercio de opciones por lo que es más fácil predecir dónde irán los precios en un mercado volátil. Se espera que el auge se mantenga en el futuro previsible gracias al aumento de la tecnología de Internet que permite a las personas intercambiar opciones binarias en sus computadoras domésticas.

Como signo de su importancia en el mundo de la economía, la valoración Black-Scholes sirvió de base para el Premio Nobel de Economía otorgado a Myron Scholes. Fischer Black también habría sido reconocido pero ya había fallecido y por lo tanto no era elegible.

Entendiendo la valoración de Black-Scholes

La valoración Black-Scholes se aplica sólo a las opciones de estilo europeo, que sólo se pueden ejercer en su fecha de vencimiento. Estos contrastan con las opciones de estilo americano, que se pueden ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, la fórmula de Black-Scholes se aplica tanto a las opciones de compra como de venta. También asume que no hay honorarios del corredor en comprar o vender la opción, que la hace aplicable al comercio en opciones binarias a través del Internet.

Básicamente, la fórmula de los Sres. Black y Scholes reconoce que los precios de las materias primas: divisas, oro, petróleo, plata, acciones o índices de mercado, normalmente fluctúan hacia arriba y hacia abajo, con pequeños cambios altamente probables y grandes cambios de precio cuya probabilidad Es menor a medida que los cambios aumentan de tamaño. La fórmula de Black-Scholes da una probabilidad estadística de que el producto llegue a ciertos altos y bajos durante un tiempo determinado basado en su volatilidad estándar y otros factores.

La Fórmula Black-Scholes y Opciones Binarias

La valoración Black-Scholes es especialmente útil para opciones binarias comerciales. Dado que el objetivo de un comercio de opciones binarias es el de estar en el dinero cuando la opción expira, la fórmula de Black-Scholes puede determinar si la probabilidad de que suceda es con usted o en su contra. Puesto que Black-Scholes busca la valoración justa tanto para el comprador como para el vendedor, no depende de factores externos significativos que influyan en el precio de la opción del producto. Por lo tanto, le da una pista sobre si usted debe comprar la opción de subir o comprarlo para bajar. Lograr la experiencia Black-Scholes fórmula es una gran manera de construir un enorme apalancamiento como un comerciante de opciones binarias.