Sma Trading Strategies

Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajusta constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un precio de movimiento más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una inversión hacia la media del centro. Media móvil simple - SMA Un promedio móvil simple (SMA) es un promedio móvil aritmético Calculado sumando el precio de cierre de la garantía durante un número de períodos de tiempo y luego dividiendo este total por el número de períodos de tiempo. Como se muestra en la tabla anterior, muchos comerciantes observan los promedios a corto plazo para cruzar por encima de los promedios a más largo plazo para señalar el comienzo de una tendencia alcista. Los promedios a corto plazo pueden actuar como niveles de apoyo cuando el precio experimenta un retroceso. VIDEO Carga del reproductor. BLOQUEANDO BAJO Promedio móvil simple - SMA Una media móvil sencilla es personalizable ya que se puede calcular para un número diferente de períodos de tiempo, simplemente agregando el precio de cierre de la seguridad durante un número de períodos de tiempo y luego dividiendo este total por el número De los períodos de tiempo, lo que da el precio medio de la garantía durante el período de tiempo. Un simple promedio móvil suaviza la volatilidad y facilita la visualización de la tendencia de precios de un valor. Si la media móvil simple apunta hacia arriba, esto significa que el precio de los valores está aumentando. Si apunta hacia abajo significa que el precio de los valores está disminuyendo. Cuanto más largo sea el plazo para el promedio móvil, más suave será la media móvil simple. Un promedio móvil a más corto plazo es más volátil, pero su lectura está más cerca de los datos de origen. Significado analítico Los promedios móviles son una herramienta analítica importante utilizada para identificar las tendencias de precios actuales y el potencial para un cambio en una tendencia establecida. La forma más simple de usar una media móvil simple en el análisis es utilizarlo para identificar rápidamente si una seguridad está en una tendencia alcista o tendencia descendente. Otra herramienta analítica popular, aunque un poco más compleja, es comparar un par de promedios móviles simples con cada uno cubriendo diferentes marcos temporales. Si una media móvil simple a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, se espera una tendencia alcista. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Patrones de comercio populares Dos patrones populares de comercio que utilizan simples promedios móviles incluyen la cruz de la muerte y una cruz de oro. Una cruz de la muerte ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días cruza debajo de la media móvil de 200 días. Esto se considera una señal bajista, que las pérdidas adicionales están en la tienda. La cruz de oro se produce cuando una media móvil a corto plazo se rompe por encima de una media móvil a largo plazo. Reforzado por los altos volúmenes de negociación, esto puede señalar más ganancias están en el almacén. Estrategia de negociación del filtro de media móvil (entrada 038) I. Estrategia de negociación Fuente: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas y métodos comerciales. Nueva Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Concepto: Tendencia siguiendo la estrategia de negociación basada en los filtros Simple Moving Average (SMA). Objetivo de la investigación: comparar el promedio móvil simple (SMA) con el promedio móvil de casco (HMA). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Filter: Long Operaciones: FastSMAi 1 gt SlowSMAi 1. Operaciones cortas: FastSMAi 1 lt SlowSMAi 1. Índice: i Barra actual. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables ensayadas: SlowSMALength, FastSMAIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Com. Amp Slippage: 0). V. Clasificación: Estrategia de negociación de filtros simples de media móvil (SMA) VI. Resumen (i) El promedio móvil simple (SMA) es menos robusto que el promedio móvil del casco (HMA) (ii) Basado en las pruebas de sensibilidad anteriores, los parámetros SMA preferidos son: 100 SlowSMALength 600 0.2 FastSMAIndex 0.5 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DIVULGACIÓN DE RIESGOS: EXIGENCIA DE EXENCIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS REGLA CFTC 4.41La comunidad comercial activa ha aceptado los ETFs, ya que estos instrumentos financieros ofrecen liquidez intradía, transparencia y rentabilidad sin precedentes. El rápido crecimiento en el universo de intercambio ha generado cientos de instrumentos viables que facilitan a los comerciantes aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado global a través de un solo ticker. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo pueden implementar análisis técnicos en cualquiera de los cerca de 1.600 ETPs para elegir ver también Cómo elegir el ETF derecho cada vez. Con los inversionistas cada vez más activos aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, el análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias comerciales. Como tal, hemos esbozado tres estrategias de comercio de la ETF a continuación que se basan en promedios móviles sencillos que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Cruz dorada La cruz de oro es considerada por muchos como la estrategia de comercio móvil simple (SMA) más popular gracias a su simplicidad. Esta estrategia se construye alrededor de la idea de un crossover este es el caso cuando una media móvil de período más corto cruza por encima o por debajo de una media móvil de período más largo. Mediante el seguimiento de dos medias móviles diferentes, los comerciantes pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción de precios recientes se relaciona con la tendencia a largo plazo a la mano. La SMA de más corto plazo ayuda a identificar el impulso a corto plazo, mientras que la SMA a largo plazo sirve como punto de referencia para lo que ha sido históricamente el momento prevaleciente. Considere la tabla a continuación: La cruz de oro más comúnmente hace referencia a los promedios móviles simples de 50 días (línea azul) y 200 días (línea amarilla). Cuando los 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días. Esto se conoce como un cruce alcista que puede presagiar una reversión positiva de la tendencia, ya que el impulso positivo está prevaleciendo a medida que los aumentos de precios a corto plazo superan el precio promedio a largo plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia alcista que a menudo sigue ver 5 patrones de gráfico que todos los traders ETF debe saber. 2. 10-30 Crossover Los comerciantes que deseen aprovechar más oportunidades en el mercado pueden ajustar la estrategia de la cruz dorada descrita anteriormente mediante el uso de períodos de tiempo más cortos medios móviles. El uso de los 10 días (línea azul) y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de swing que buscan aprovechar las inmersiones durante los mercados alcista y los mítines durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista de abajo, el cruce de 10 días por encima de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la tendencia alcista continuará probablemente a medida que se reanude el impulso a corto plazo, véase también 17 ETFs para Day Traders. Los operadores también deben estar a la espera de un cruce bajista como ya habrás adivinado, este es el caso cuando el SMA a corto plazo cruza por debajo del SMA a largo plazo. Lo que sugiere que las disminuciones de precios a corto plazo están arrastrando el precio por debajo del precio medio a largo plazo. Considere el siguiente cuadro: El cruce de 10 días por debajo de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la debilidad reciente puede persistir a medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover Siguiendo los mismos principios que las estrategias resaltadas arriba, el crossover 5-10-20 busca minimizar el número de señales falsas agregando otra media móvil en la mezcla. Cuando la SMA de cinco días, 10 días y 20 días se mueven en la misma dirección, se considera que la tendencia es fuerte. Las reversiones de tendencia se confirman cuando los promedios móviles se cruzan y se dirigen en dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando la línea amarilla (cinco días) está por encima de la línea azul de 10 días, que está por encima de la SMA de 30 días (línea verde). Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista se está invirtiendo cuando los cruces de cinco días por debajo de los 10 días, y, finalmente, ambos cruzan por debajo de la SMA de 30 días. Al mirar los promedios más móviles, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y la resistencia de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retrasada ya que los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores apuntan en la misma dirección. Sígueme en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones en el momento de la escritura. Sin embargo, otra estrategia de negociación SMA 50 Estoy negociando esta estrategia ahora y se ve muy prometedor y es completamente mecanical en la entrada. Tengo que buscar una buena estrategia de salida. 50 SMA para 15M (período más rápido en TF más largo) Fractal (uso indicador de soporte de apoyo que es un indicador fractal basado porque es más fácil en el ojo) Usted espera el precio para perforar el 50 SMA entonces usted espera un fractal para desarrollarse en el Dirección de la rotura. Para aquellos que no saben lo que es un fracal, es simplemente poner un cluster de 5 velas que se parece a esto. I. investopedia / inv / articl. Ractals1r. gif Para ser más exhaustivo, un fractal está para arriba un fractal. Una vela entre 4 velas inferiores (2 velas inferiores, velas superiores, 2 velas inferiores) Por ejemplo, si el precio rompe el SMA al alza, se esperará que un fractal UP se desarrolle por encima del SMA. Usted no debe considerar DOWN fractal es que están por encima de la SMA. Todo lo que tienes que hacer ahora es poner un orden pendiente en el nivel fractal en la dirección de la ruptura. Su SL debe ser una cifra fija basada en ATR o más simplemente tomar el fractal invertido anterior y hacer un cálculo de riesgo adecuado. Sidenote: no debes tomar un fracturado fracturado si te perdiste la fractura fractal anterior en la misma dirección. Si te perdiste el oficio, demasiado malo para ti. Usted puede todavía utilizar retracement del fib o stochastics atractivo para entrar en un comercio que usted falta pero no utiliza fractales fracturan para esto. Tomar ganancias. - mínimo debe ser 2: 1 por lo tanto, si usted tiene 2 operaciones perdidas y un 1 comercio ganador que son breakeven pero este sistema puede ofrecer mucho más de 2: 1. - La otra opción es mover su SL con la formación del fractal pero usted puede ser que consiga parado hacia fuera cuando el fractal está cerca de la SMA. Pero voy a reducir en gran medida la pérdida de sus operaciones perdidas. - La última opción es mover tu SL hasta que puedas empezar a usar el SMA50 en el siguiente TF y cuando estés en un movimiento muy grande podrías ir tan lejos como vaya el movimiento. Mira la captura de pantalla de abajo. Es, por supuesto, una mejor situación, pero 9 operaciones ganadoras en 10 oficios (sólo pensé que me olvidé de un comercio al final que podría dar lugar a la pérdida) durante 4 días no es un porcentaje malo ganador, es Todo lo que necesitamos ahora es Una buena estrategia de salida. Dime lo que piensas. Si hay una formación fractal antes de una ruptura de la SMA pero una de la vela de la formación fractal es romper la SMA, tiene una formación válida para una entrada. SMA50 parece estar bien un 15M pero parece demasiado lento en TF más largo. Debería utilizar el período de cortocircuito en TF más largo. Por ejemplo en H1 usted podría utilizar 20 o menos. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Gracias por la entrada, voy a echar un vistazo, parece agradable CCI mira en su ejemplo un buen punto de salida. Voy a mirar en ello 1) Tengo que hacer más backtest en ese tema, pero 5-10 pips dependiendo de la pareja debe limitar el riesgo de ruptura falsa. 2) no aconsejaría ir por debajo de 15 minutos porque el número de ruptura falsa puede aumentar dramáticamente pero dependerá de la pareja. Podría estar bien en Yen pero horrible en 3) backtest requirió pero los pares de los yenes parecen agradables. Pero la condición del mercado cambia, así que quién sabe. PARA LOS QUE QUIEREN LOS 5 M EUROS USD 5M 1 LOTE 12 SL TP 10 1 LOTES MOVIMIENTO A BRAEK INCLUSO Y ABAJO ABIERTO GBP USD 5M 1 LOTE 17 SL TP 15 1 LOTES MOVIMIENTO PARA ROMPER INCLUSO Y SE ABRE EL TESTE PARA LOS 5M POR 15M TAN BIEN Y SHER ME ST UP