Montar Bollinger Bandas

SP500 Montando la Banda de Bollinger Superior & # 8211; Nuevo ambiente

16 de junio de 2014: 11:36 CST

Como comerciantes, estamos constantemente buscando cambios en el entorno comercial, especialmente cuando las cosas que son menos comunes o raras se vuelven más comunes.

Esta es la situación que hemos estado viendo con respecto a la persistente recuperación en el mercado y cómo estudiamos (y nos adaptamos) a lo que ha cambiado.

Hagamos un rápido vistazo al gráfico diario de S & amp; P 500 y comparemos los nuevos & # 8222; Con los últimos mítines y el comportamiento Bollinger Band:

He estado destacando este concepto a los miembros del Daily Reports & # 8211; Es la tendencia del mercado a sobrecomprar y permanecer sobrecomprado. & # 8221;

Es un fenómeno reciente y es un tema que necesitamos actualizar en nuestros planes comerciales. No podemos utilizar las mismas estrategias (o supuestos) del pasado para el mercado actual que ha cambiado.

Es relativamente raro & # 8211; Históricamente & # 8211; Para ver una ruptura del mercado y extender varios días en la Banda de Bollinger superior (dos desviaciones estándar lejos del promedio de 20 días).

Sin embargo, como podemos ver en el gráfico anterior, este & # 8217; raro & # 8217; Comportamiento es ahora común en el mercado.

Con la excepción de las extensiones en abril y mayo en la Banda de Bollinger superior (que usualmente es una ganancia de venta o venta corta), el precio continuó aumentando las ganancias En la banda superior de Bollinger como el precio se reunió y la banda Bollinger superior continuó extendiéndose al alza con el precio.

Por supuesto, después de varios días de negociación contra la Banda de Bollinger superior, el precio retrocedió o retrocedió a la banda de Bollinger inferior en todos los casos, excepto para la extensión de octubre de 2013 (que sólo retrocedió a la subida de 20 días SMA # línea).

Asegúrese de comparar el & # 8220; sobre-extensión actual & # 8222; A la del período de octubre y noviembre de 2013, donde el resultado esperado o lógico # 8211; Un pullback / retracement a la venda más baja de Bollinger & # 8211; No ocurrió.

Como referencia, el objetivo potencial de Bollinger Banda inferior actual está aumentando a través del nivel de índice de 1,880 y el objetivo de 20 puntos de referencia SMA cerca de 1,920 se logró casi con el retroceso de la semana pasada.

Hacer referencia a las áreas resaltadas en amarillo y tomar nota de este nuevo entorno en el que un poke a través de la Banda de Bollinger superior ha llevado a la acción de aumento en lugar de la retirada lógica de una sobrecompra & # 8217; nivel.

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Corey Rosenbloom, CMT

El libro de Corey, The Complete Trading Course (Wiley Finance), está ahora disponible junto con la recién lanzada Profiting from the Life Cycle de una presentación de Stock Trend (también de Wiley).

Bollinger Bandas Estrategias

La teoría de Bollinger Band está diseñada para representar la volatilidad de un stock. Es muy simple, estando compuesto por un promedio móvil simple, y sus bandas "superior" e "inferior" Que son 2 desviaciones estándar de distancia. Las desviaciones estándar son una herramienta estadística utilizada para contener la mayoría del movimiento o "desviación" Alrededor de un valor promedio. Tenga en cuenta que cuando se utiliza la teoría Bollinger Band, sólo funciona como un indicador o guía, y debe utilizarse con otros indicadores.

Normalmente, utilizamos la media móvil simple de 20 días y sus desviaciones estándar para crear bandas de Bollinger. Estrategias que algunos inversionistas usan incluyen Bollinger Bands de más corto o más largo plazo dependiendo de sus necesidades. Las estrategias de bandas de Bollinger a más corto plazo (menos de 20 días) son más sensibles a las fluctuaciones de precios, mientras que las bandas de Bollinger a más largo plazo (más de 20 días) son más conservadoras.

Entonces, ¿cómo usamos la teoría de Bollinger Band?

La teoría de Bollinger Band no indicará exactamente qué punto comprar o vender una opción o acción. Está destinado a ser utilizado como una guía (o banda) con el que medir la volatilidad de un stock.

Cuando el precio de una acción es muy volátil, las Bandas de Bollinger estarán muy separadas. En el gráfico de abajo, estos períodos se pueden ver a principios de marzo, mediados de abril y mediados de mayo. Por otro lado, cuando hay poca fluctuación de precios, por lo tanto baja volatilidad, las Bandas de Bollinger estarán en un rango estrecho. Esto se puede ver en las secciones circundadas en febrero, finales de marzo y finales de junio.

La teoría de Bollinger Band proporciona indicadores para medir la volatilidad de un precio de las acciones. Se deriva de un promedio móvil simple y sus desviaciones estándar. Bandas anchas indican condiciones volátiles. Mientras que las bandas estrechas indican condiciones estables.

En cuanto a cómo usamos la teoría de Bollinger Band, aquí hay un par de directrices.

La historia demuestra que una acción generalmente no permanece en un rango de comercio estrecho por mucho tiempo, como se puede medir usando las Bandas de Bollinger. Las estrategias incluyen relacionar el ancho con la longitud de las bandas. Cuanto más estrechas sean las bandas, más breve será el tiempo que durará. Por lo tanto, cuando una acción comienza a comerciar dentro de bandas de Bollinger estrechas, como en las secciones en círculo en el gráfico, sabemos que habrá una fluctuación de precios sustancial en el futuro cercano. Sin embargo, no sabemos en qué dirección se moverá el stock, de ahí la necesidad de utilizar las estrategias de Bollinger Bands junto con otros indicadores técnicos.

Cuando las acciones comienzan a volverse muy volátiles, se representa en el gráfico anterior por el precio real de las acciones "abrazos & quot; Ya sea las bandas de Bollinger superior o inferior, con las bandas ensanchando sustancialmente. Cuanto más anchas son las bandas, más volátil es el precio, y más probable es que el precio caerá hacia la media móvil.

Cuando el precio real de las acciones se aleja de las bandas hacia el promedio móvil, puede tomarse como una señal de que la tendencia de los precios se ha ralentizado y se desplazará hacia la media móvil. Sin embargo, es común que el precio rebote fuera de las bandas una segunda vez antes de un movimiento confirmado hacia la media móvil.

Cuanto más tiempo una Bollinger Band se mantiene estrecha. Más probable es que ocurra un repentino movimiento de precios. Cuanto mayor sea la Banda de Bollinger. Más probable es que el precio retroceda hacia la media móvil.

Montando las bandas

Las probabilidades son que han aterrizado en esta página en busca de bollinger band estrategias comerciales, secretos, mejores bandas para usar o mi favorito - el arte de la banda de Bollinger squeeze. Antes de saltar a la sección titulada bollinger band estrategias comerciales que cubre todos estos temas y más; Permítanme impartir dos recursos adicionales en el sitio que son de valor para usted: (1) Simulador de comercio (tendrá que practicar lo que ha aprendido) y (2) Categoría de indicadores (confirmar su estrategia de banda de bollinger con otro indicador es siempre un más).

Indicador de Bollinger Band

Las bandas de Bollinger son un indicador técnico muy poderoso. Algunos comerciantes jurarán que únicamente las bandas bollinger comerciales son la clave de sus sistemas ganadores. Las bandas de Bollinger se dibujan dentro y alrededor de la estructura de precios de una población. Proporciona límites relativos de altos y bajos. El punto crucial del indicador de banda de bollinger se basa en un promedio móvil que define la tendencia a plazo intermedio de la acción en función del período de tiempo de negociación en el que se está viendo. Este indicador de tendencia se conoce como la banda media. La mayoría de las aplicaciones de cartografía de valores predeterminados de la banda media a un promedio móvil de 20 períodos. Las bandas superior e inferior son entonces una medida de la volatilidad hacia arriba y hacia abajo. Se calculan como dos desviaciones estándar de la banda media.

El siguiente gráfico muestra las bandas superior e inferior para las bandas de bollinger.

Montando las bandas

El error más grande que muchos novatos de la banda del bollinger 'hacen es que venden la acción cuando el precio toca la venda superior o viceversa compra cuando toca la venda más baja. Bollinger mismo declaró que un toque de la banda superior o banda inferior en sí no constituye una señal de compra o venta. No sólo he visto, sino que también he negociado esta estrategia de banda de bollinger como un comercio de continuación. Utilizando otros indicadores técnicos y el reconocimiento de patrones, en realidad puede cambiar en la dirección de una acción que se está cerrando por encima o por debajo de la banda superior e inferior.

Echa un vistazo al ejemplo siguiente y observa el endurecimiento de las bandas de bollinger justo antes de la ruptura y mi punto anterior, una penetración de los precios de las bandas no puede ser considerado por sí solo una razón para cortar un stock o venderlo. Observe cómo el volumen explotó en ese desglose y el precio comenzó a la tendencia fuera de las bandas. Estos pueden ser configuraciones extremadamente rentables.

Quiero tocar la banda media otra vez. La banda media se establece como un promedio móvil simple de 20 periodos como un valor predeterminado en muchas aplicaciones de gráficos. Cada acción es diferente y algunos respetarán el período 20 y otros no. En algunos casos, tendrá que modificar la media móvil simple a un número que respete el stock. Esto es curva de ajuste, pero queremos poner las probabilidades en nuestro favor. Puede utilizar esta línea para representar áreas de soporte en pullbacks cuando el stock está montando las bandas. Incluso podría agregar una posición adicional en el stock utilizando esta técnica.

Por el contrario, el fracaso de la acción para seguir acelerando fuera de las bandas de bollinger indica un debilitamiento de la fuerza de la población. Este sería un buen momento para pensar en escalar una posición o salir completamente. Además, debemos buscar altos más altos y bajos más altos mientras montamos las bandas de Bollinger.

SP500 de nuevo en las bandas Sigma en agosto

19 de agosto de 2012: 9:08 AM CST

Hay un fenómeno gráfico interesante que he cubierto en el pasado y el S & amp; P 500 actualmente está repitiendo el patrón.

Vamos a echar un vistazo a la actualización de Sigma banda (banda de Bollinger) gráfico para el S & amp; P 500 y echar un vistazo a dos ejemplos recientes de un patrón similar de monitor.

Aquí el S & amp; P 500 actual:

Lo que estamos viendo es el S & amp; P 500 Daily Chart con Sigma Bands superpuestos.

Una banda Sigma es sólo una banda de desviación estándar por encima y por debajo del promedio o media de 20 días.

La popular Bollinger Band muestra 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media; En cambio, el gráfico de la banda Sigma se expande a todas las bandas SDev de 1 a 4 trazadas arriba y debajo del promedio móvil (o promedio) de 20 días.

En el entorno actual (desde mediados de junio hasta el presente), el precio ha estado invirtiendo a corto plazo en el nivel de 2 SD para la resistencia y el apoyo en el 1 nivel SD para el apoyo & # 8211; Todos ellos destacados.

Ese patrón cambió con un apoyo de la SMA 20d a principios de agosto y el nuevo patrón ha surgido que seguimos monitoreando: El precio es el comercio (o montar) entre el +1 SD y +2 banda SD.

Por el momento, las Bandas son anchas con 24 puntos separando cada Banda. La desviación estándar aumenta y disminuye a medida que el precio se vuelve más o menos volátil en un período.

Los niveles actuales a monitorear son 1.409 (+1 SD) y 1.433 (+2 SD) y también 1.386 (20d SMA si falla el patrón).

Puede crear su propio diagrama de banda de desviación estándar o Sigma expandiendo su carta estándar de la banda de Bollinger para revelar más niveles de desviación estándar (de nuevo, la tabla anterior muestra los primeros cuatro niveles arriba y debajo de la media móvil de 20 días).

Hemos visto este patrón antes, como lo he destacado en las actualizaciones anteriores, y vamos a echar un vistazo rápido a las anteriores tablas de precios y equitación # 8221; Entre los niveles +1 y +2 SD:

A principios de 2012, de enero a finales de febrero, el precio anduvo & # 8217; Entre estas bandas como se muestra en la región resaltada.

Precio soportado una vez fuera de los 20d SMA (azul) a finales de enero sólo para continuar el patrón todo el camino a través de febrero.

Obsérvese cómo la Sigma o las bandas de desviación estándar se comprimieron a principios de marzo, lo que reflejó la fluencia de baja volatilidad al comienzo del año.

El ejemplo anterior fue muy similar y ocurrió desde diciembre de 2010 hasta mediados de febrero de 2011:

Una vez más, con un soporte de mediados de patrón de rebote de los 20 días SMA a finales de enero, el precio continuó a lo largo de febrero antes de invertir con una fase de liquidación en marzo de 2011.

Aunque no aparezca las gráficas, puede estudiar otras dos instancias recientes de este patrón:

De septiembre de 2010 a principios de noviembre de 2010

Principios de marzo de 2010 a finales de abril de 2010

Para las actualizaciones de referencia (y comentarios) a medida que suceden estos patrones, aquí hay enlaces previos de actualización de blogs:

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A título de referencia, el objetivo potencial de Bollinger Banda inferior actual está aumentando a través del nivel de índice de 1,880 y el objetivo de 20 puntos de referencia SMA cerca de 1,920 se logró casi con el retroceso de la semana pasada.

Hacer referencia a las áreas resaltadas en amarillo y tomar nota de este nuevo entorno en el que un empuje a través de la banda Bollinger superior ha llevado a la acción de aumento en lugar de la retirada lógica de un nivel de "sobrecompra".

Este artículo es presentado a usted cortesía de Corey Rosenbloom de Afraid to Trade.